獲取標的曆史 K 線

該接口用於獲取標的的曆史 K 線數據。

SDK Links

Python	longport.openapi.QuoteContext.history_candlesticks_by_offset
Rust	longport::quote::QuoteContext#history_candlesticks_by_offset
Go	QuoteContext.HistoryCandlesticksByOffset
Node.js	QuoteContext#historyCandlesticksByOffset

ℹ️Info

業務指令：27

Request

Parameters

Name	Type	Required	Description
symbol	string	是	標的代碼，使用 ticker.region 格式，例如：700.HK
period	int32	是	k 線周期，例如：1000，詳見 Period
adjust_type	int32	是	複權類型，例如：0，詳見 AdjustType
query_type	int32	是	查詢方式 可選值： 1 - 按偏移查詢 2 - 按日期區間查詢
date_request	object	否	按日期查詢時必填
∟ start_date	string	否	開始日期，格式為 YYYYMMDD，例如：20231016 參數說明： 1. start_date 和 end_date 均不填：返回最新的 1000 根 K 線； 2. 僅填 start_date：返回 start_date 與最新交易日區間內的 K 線。若此區間內 K 線超過 1000 根，則優先返回靠近 start_date 的 1000 根 K 線； 3. 僅填 end_date：返回 end_date 及以前的 1000 根 K 線； 4. start_date 和 end_date 均填：返回此區間內的 K 線數據。若此區間內 K 線超過 1000 根，則優先返回靠近 end_date 的 1000 根 K 線
∟ end_date	string	否	結束日期，格式為 YYYYMMDD，例如：20231016
offset_request	object	否	按偏移查詢時必填
∟ direction	int32	是	查詢方嚮 可選值： 0 - 嚮曆史數據方嚮查找 1 - 嚮最新數據方嚮查找
∟ date	string	否	查詢日期，格式為 YYYYMMDD，例如：20231016，為空時使用標的所在市場的最新交易日
∟ minute	string	否	查詢時間，格式為 HHMM，例如：09:35，僅在查詢分鍾級別 k 線時有效
∟ count	int32	否	查詢數量，填寫範圍 [1,1000]，為空時默認查詢 10 條
trade_session	int32	否	交易時段，0: 盤中，100: 所有延長時段（盤前，盤中，盤後，夜盤）

Protobuf

message SecurityHistoryCandlestickRequest {

  message OffsetQuery {
    Direction direction = 1;
    string date = 2;
    string minute = 3;
    int32 count = 4;
  }

  message DateQuery {
    string start_date = 1;
    string end_date = 2;
  }

  string symbol = 1;
  Period period = 2;
  AdjustType adjust_type = 3;
  HistoryCandlestickQueryType query_type = 4;
  OffsetQuery offset_request = 5;
  DateQuery date_request = 6;
}

Request Example

# 獲取標的曆史 k 線
# https://open.longportapp.com/docs/quote/pull/history-candlestick
# 運行前請訪問“開發者中心”確保賬戶有正確的行情權限。
# 如冇有開通行情權限，可以通過“LongPort”手機客戶端，並進入“我的 - 我的行情 - 行情商城”購買開通行情權限。
from datetime import datetime, date
from longport.openapi import QuoteContext, Config, Period, AdjustType

config = Config.from_env()
ctx = QuoteContext(config)

# Query after 2023-01-01
resp = ctx.history_candlesticks_by_offset("700.HK", Period.Day, AdjustType.NoAdjust, True, 10, datetime(2023, 1, 1))
print(resp)

# Query before 2023-01-01
resp = ctx.history_candlesticks_by_offset("700.HK", Period.Day, AdjustType.NoAdjust, False, 10, datetime(2023, 1, 1))
print(resp)

# Query 2023-01-01 to 2023-02-01
resp = ctx.history_candlesticks_by_date("700.HK", Period.Day, AdjustType.NoAdjust, date(2023, 1, 1), date(2023, 2, 1))
print(resp)

Response

Response Properties

Name	Type	Description
symbol	string	標的代碼，例如：AAPL.US
candlesticks	object[]	K 線數據
∟ close	string	當前周期收盤價
∟ open	string	當前周期開盤價
∟ low	string	當前周期最低價
∟ high	string	當前周期最高價
∟ volume	int64	當前周期成交量
∟ turnover	string	當前周期成交額
∟ timestamp	int64	當前周期的時間戳
∟ trade_session	int32	交易時段，詳見 TradeSession

Protobuf

message SecurityCandlestickResponse {
  string symbol = 1;
  repeated Candlestick candlesticks = 2;
}

message Candlestick {
  string close = 1;
  string open = 2;
  string low = 3;
  string high = 4;
  int64 volume = 5;
  string turnover = 6;
  int64 timestamp = 7;
}

Response JSON Example

{
  "symbol": "700.HK",
  "candlesticks": [
    {
      "close": "362.000",
      "open": "364.600",
      "low": "361.600",
      "high": "368.800",
      "volume": 10853604,
      "turnover": "3954556819.000",
      "timestamp": 1650384000
    },
    {
      "close": "348.000",
      "open": "352.000",
      "low": "343.000",
      "high": "356.200",
      "volume": 25738562,
      "turnover": "8981529950.000",
      "timestamp": 1650470400
    },
    {
      "close": "340.600",
      "open": "334.800",
      "low": "334.200",
      "high": "343.000",
      "volume": 28031299,
      "turnover": "9492674293.000",
      "timestamp": 1650556800
    },
    {
      "close": "327.400",
      "open": "332.200",
      "low": "325.200",
      "high": "338.600",
      "volume": 25788422,
      "turnover": "8541441823.000",
      "timestamp": 1650816000
    },
    {
      "close": "335.800",
      "open": "332.200",
      "low": "330.600",
      "high": "341.600",
      "volume": 27288328,
      "turnover": "9166022626.000",
      "timestamp": 1650902400
    }
  ]
}

權限說明

依據用戶的資産和交易情況，不同類型的用戶每月可查詢曆史數據的標的數量如下錶：

• 額度按照自然月計算，每月初額度加滿，上月剩餘額度不纍計到本月。一個自然月內重複請求同一隻標的的曆史 K 線，僅統計一次。
• 新入金的賬戶，額度會在下個交易日自動生效；當賬戶的總資産或交易筆數增加、且達到更高等級時，額度會在下一個交易日生效。
• 總資産：用戶的港股、美股、A 股等證券賬戶的總資産，按照匯率換算成港元。取用戶上個自然月最後一個交易日的總資産與最近一個完整交易日的總資産的較大值。
• 月交易筆數：用戶有成交的訂單數量，一個訂單部分成交、或多次全部成交、或一次全部成交均算 1 筆。取用戶上個自然月的成交筆數與當前自然月的成交筆數的較大值。

用戶類型	每月可查詢的標的數量上限（隻）
用戶開戶
總資産達 1 萬 HKD
總資産達 8 萬 HKD
總資産達 40 萬 HKD 或 月交易筆數大於 160 筆
總資産達 400 萬 HKD 或 月交易筆數大於 1600 筆
總資産達 600 萬 HKD 或 月交易筆數大於 2500 筆

曆史 K 線區間說明

市場	日/周/月/年 K 線	分鍾 K 線	說明
港股	2004-6-1 至今	2022-09-28 至今
美股	2010-6-1 至今	2023-12-4 至今
美股期權	-	-	美股期權曆史數據目前暫不支持，待後續開放更長時段的數據
A 股	1999-11-1 至今	2022-08-25 至今

頻次限製

⚠️Caution

• 每 30 秒內最多請求 60 次曆史 K 線接口。

錯誤碼

協議錯誤碼	業務錯誤碼	描述	排查建議
3	301600	無效的請求	請求參數有誤或解包失敗
3	301606	限流	降低請求頻次
7	301602	服務端內部錯誤	請重試或聯係技術人員處理
7	301600	請求數據非法	檢查請求的 symbol，count，adjust_type, period 數據是否在正確範圍
7	301603	標的無行情	標的冇有請求的行情數據
7	301604	無權限	冇有獲取標的行情的權限
7	301607	接口限製	超過當月能夠查詢的標的數量上限